东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2018年年度陈述

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东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资

基金

2018年年度陈述

2018年12月31日

基金管理人:东吴基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:二〇一九年三月二十九日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本陈述 所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗失 ,并对其内容的真实性、精确 性和完好 性承当 单个 及连带的法令 职责 。本年度陈述 现已 三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司依据 本基金合同规则 ,于2019年3月26日复核了本陈述 中的财务指标、净值体现 、利润分配状况 、财务管帐 陈述 、投资组合陈述 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗失 。

基金管理人承诺 以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩其实不 代表其未来体现 。投资有风险,投资者在作出投资决策前应细心 阅读本基金的招募说明书及其更新。

本陈述 期自2018年01月01日起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录 ...................................................................................................................................2

1.1重要提示 ......................................................................................................................................2

1.2目录 ..............................................................................................................................................3

§2基金简介 ...............................................................................................................................................5

2.1基金底子 状况 ..............................................................................................................................5

2.2基金产品说明 ..............................................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 5

2.4信息披露方式 ..............................................................................................................................6

2.5其他相关资料 ..............................................................................................................................6

§3主要财务指标、基金净值体现 及利润分配状况 .............................................................................7

3.1主要管帐 数据和财务指标.......................................................................................................... 7

3.2基金净值体现 ..............................................................................................................................7

3.3曾经 三年基金的利润分配状况 ..................................................................................................9

§4管理人陈述 .........................................................................................................................................10

4.1基金管理人及基金主管 状况 ....................................................................................................10

4.2管理人对陈述 期内本基金运作遵规守信状况 的说明............................................................13

4.3管理人对陈述 期内公平交易状况 的专项说明........................................................................13

4.4管理人对陈述 期内基金的投资策略和业绩体现 的说明........................................................13

4.5管理人对微观 经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作状况 ........................................................................15

4.7管理人对陈述 期内基金估值程序等事项的说明....................................................................15

4.8管理人对陈述 期内基金利润分配状况 的说明........................................................................16

4.9陈述 期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................16

§5托管人陈述 .........................................................................................................................................17

5.1陈述 期内本基金托管人遵规守信状况 声明............................................................................17

5.2托管人对陈述 期内本基金投资运作遵规守信、净值核算 、利润分配等状况 的说明........17

5.3托管人对本年度陈述 中财务信息等内容的真实、精确 和完好 宣布 定见 ............................17

§6审计陈述 .............................................................................................................................................18

6.1审计陈述 底子 信息....................................................................................................................18

6.2审计陈述 的底子 内容................................................................................................................18

§7年度财务报表 .....................................................................................................................................21

7.1资产负债表 ................................................................................................................................21

7.2利润表 ........................................................................................................................................22

7.3所有者权益(基金净值)改动 表............................................................................................23

7.4报表附注 ....................................................................................................................................24

§8投资组合陈述 .....................................................................................................................................49

8.1期末基金资产组合状况 ............................................................................................................49

8.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................49

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的所有股票投资明细................................50

8.4陈述 期内股票投资组合的重大改动 ........................................................................................51

8.5期末按债券品种 分类的债券投资组合....................................................................................55

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前五名债券投资明细............................56

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序所有资产撑持证券投资明细....................56

8.8陈述 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前五名贵金属投资明细................56

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前五名权证投资明细............................56

8.10陈述 期末本基金投资的股指期货交易状况 说明..................................................................56

8.11陈述 期末本基金投资的国债期货交易状况 说明..................................................................56

8.12投资组合陈述 附注..................................................................................................................56

§9基金份额持有人信息 .........................................................................................................................58

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................58

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的状况 ....................................................................58

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的状况 ................................58

§10开放式基金份额改动 .......................................................................................................................59

§11重大工作 揭示 .................................................................................................................................60

11.1基金份额持有人大会决议......................................................................................................60

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事改动 ......................................60

11.3触及 基金管理人、基金产业 、基金托管事务 的诉讼..........................................................60

11.4基金投资策略的改变..............................................................................................................60

11.5为基金进行审计的管帐 师事务所状况 ..................................................................................60

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处分 等状况 ..................................................60

11.7基金租用证券公司交易单元的有关状况 ..............................................................................60

11.8其他重大工作 ..........................................................................................................................62

§12影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................70

12.1陈述 期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的状况 ......................................70

12.2影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................70

§13备查文件目录 ...................................................................................................................................71

13.1备查文件目录 ..........................................................................................................................71

13.2存放地址 ..................................................................................................................................71

13.3查阅方式 ..................................................................................................................................71

§2基金简介

2.1基金底子 状况

基金名称 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

基金简称 东吴嘉禾优势精选混合

基金主代码 580001

交易代码 580001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005年2月1日

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

陈述 期末基金份额总额 641,689,369.80份

基金合同存续期 不守时

2.2基金产品说明

投资方针 分享中国经济成长 ,以中低风险水平取得 中长时间 较高

收益。

投资计谋 在资产配置上,本基金依据 各类别资产风险收益水平

及本基金风险收益方针 ,确定大类资产配置比例。在

平衡风险收益基础上,把握 优势成长 ,寻求 中长时间 较

高收益。在股票选择上,本基金依据 个股内行 业、企

业、价格三方面比较优势的分析,精选出具有行业、

企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较

优势的个股作为投资对象。在股票详细 操作策略上,

将依据 经济增加 周期、行业生命周期及企业生命周期

规律在中长时间段进步 行周期持有,同时依据 指数及

个股运转 的时空和量价效应进行中短时间段上的波段

操作。

业绩比较基准 65%*(60%*上证180指数+40%*深证100指数)+35%*

中证全债指数。

风险收益特征 本基金定位于中低风险水平,力求通过选股方法、投

资策略等,寻求 中长时间 较高收益。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东吴基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 吕晖 郭明

信息披露负责人 联络 电 话 021-50509888-8206 010-66105799

电子信 箱 lvhui@scfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户效能 电 话 021-50509666/400-821-0588 95588

传真 021-50509888-8211 010-66105798

注册地 址 上海浦东源深路279号 北京市西城区复兴门内大街55

办公地 址 上海浦东源深路279号 北京市西城区复兴门内大街55

邮编 200135 100140

法定代表人 王炯 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报

登载基金年度陈述 正文的管理人互联网网

基金年度陈述 备置地址 基金管理人及托管人办公处

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地 址

管帐 师事务所 安永华明管帐 师事务所(特殊普通 上海市浦东新区世纪大道100号上

合伙)上海分所 海举世 金融中心50楼

注册挂号 机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东源深路279号

§3主要财务指标、基金净值体现 及利润分配状况

3.1主要管帐 数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年

本期已完成 收益 -114,661,851.70 88,556,111.35 -58,381,694.30

本期利润 -158,548,550.74 38,002,345.64 -51,820,850.36

加权均匀 基金份额本期利润 -0.2407 0.0456 -0.0683

本期加权均匀 净值利润率 -32.44% 5.32% -8.42%

本期基金份额净值增加 率 -27.44% 5.48% -8.18%

3.1.2 期末数据和指标 2018年底 2017年底 2016年底

期末可供分配利润 -228,381,955.30 -93,595,431.06 -115,771,371.55

期末可供分配基金份额利润 -0.3559 -0.1123 -0.1584

期末基金资产净值 413,307,414.50 739,932,113.48 615,328,615.98

期末基金份额净值 0.6441 0.8877 0.8416

3.1.3 累计期末指标 2018年底 2017年底 2016年底

基金份额累计净值增加 率 158.58% 256.38% 237.87%